"Ajuste a la Calificación del Riesgo del Mercado de las Acciones más Volátiles que Conforman el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, con la Implementación de una Red Neuronal Artificial "

Esther Guadalupe Carmona Vega

Resumen


En México, la aplicación de Redes Neuronales Artificiales en finanzas se ha enfocado en el estudio del análisis del riesgo de crédito; empleándolas para ajustar los resultados de indicadores bursátiles. Sin embargo, esta investigación en particular, las utiliza para establecer un ajuste a la medición y clasificación del riesgo de mercado; mostrando los resultados obtenidos en la fase experimental de los procesos de entrenamiento y prueba en la segunda etapa de simulación de la red; los cuales han alcanzado un nivel de categorización arriba del 70%, mostrando las variables que contribuyen significativamente a la medición y clasificación del riesgo sistémico 

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DOI: http://dx.doi.org/10.21919/remef.v8i1.40

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