UN MODELO DE PRONÓSTICO DE CONTAGIO
Resumen
Construimos un modelo de vectores autorregresivos para pronosticar la volatilidad del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores en función de otros portafolios de mercado, y probamos su poder predictivo ex-ante en el periodo enero 1997-diciembre 1998. Uno de los resultados más sorprendentes es que nuestro modelo hubiera permitido pronosticar los dos episodios de contagio que se presentaron en el intervalo de tiempo en cuestión: el efecto Dragón y el efecto Vodka.
Palabras clave
Contagio, Vectores Autorregresivos, Pronóstico
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PDFDOI: https://doi.org/10.21919/remef.v3i3.170
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