LA DINÁMICA DE LA VOLATILIDAD DEL IPC Y SUS COMPONENTES
Resumen
En este trabajo modelamos la volatilidad de los rendimientos del IPC y sus componentes en los últimos años (agosto 1998, julio 2005) , hay interés en los años 2003-2004 pues reportaron importantes rendimientos para la BMV. Para explicar la relación riesgo rendimiento partimos de la hipótesis de mercados eficientes (HME) y de los modelos de equilibrio.
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PDFDOI: https://doi.org/10.21919/remef.v4i2.199
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