Valuación de opciones asiáticas con volatilidad realizada y reversión a la media: caso CEMEXCPO

Resumen

El objetivo de este trabajo es valuar opciones asiáticas con volatilidad realizada y reversión a la media sobre precio de CEMEXCPO mediante el método Monte Carlo. La dinámica del activo subyacente y su volatilidad son modelados bajo el enfoque de ecuaciones diferenciales estocásticas (EDE) correlacionadas. La estimación de los parámetros del sistema de EDE que conduce la volatilidad de acuerdo con Bishwal (2023). La aplicación de la metodología propuesta proporciona resultados suficientemente cercanos a los observados para opciones europeas en el Mercado Mexicano de Derivados (MexDer) para plazos cortos.