Estimación de modelos estructurales y la evolución del tipo de cambio Peso Dólar después de la crisis subprime

Jorge Ibarra Salazar, José de Jesús Salazar Cantú, Rafael Navarro Aguirre

Resumen


El presente trabajo tiene como objetivo determinar la influencia del diferencial de tasas de tasas de interés MXUSA y la cuenta financiera de la balanza de pagos sobre el tipo de cambio nominal; y probar si hubo cambio estructural a partir del último trimestre de 2008. Para lo cual estimamos modelos de tipo de cambio nominal con datos mensuales de 1996 a 2015, siguiendo las especificaciones de los siguientes modelos: paridad de poder de compra, monetario, tradicional de flujo y equilibrio de portafolio. Resultando encontrar evidencia parcial de que el diferencial de tasas de interés y la cuenta financiera explican las fluctuaciones del tipo de cambio nominal. . Lo cual nos lleva a concluir que el efecto de la políticamonetaria tanto nacional como en USA y de los flujos de capitales internacionales y la evolución de tipo de cambio ha sufrido un cambio estructural a partir de la crisis Subprime.

Palabras clave


Tipo de cambio, modelos estructurales, cambio estructural, tasas de interés, cuenta financiera de la balanza de pagos, México.

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DOI: https://doi.org/10.21919/remef.v12i4.241

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