"Has the Basel Committee Got it Right? Evidence from Commodity Positions in Turmoil "

Adrián F. Rossignolo, Víctor A. Álvarez

Resumen


Las secuelas perjudiciales de la crisis financiera de 2008 han instado al Comité de Basilea para apretar las regulaciones referidas a los requisitos de capital mínimo. En este sentido, la revisión a fondo del marco de riesgo de mercado derivado de los convenios de Basilea III- Acuerdo de Capital promulgado recientemente concluyó con una renovación importante de la metodología de modelos internos de valor en riesgo basado en la adición del componente-VaR estresado al MCR , manteniendo al mismo tiempo el enfoque simplificado disponible.

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DOI: https://doi.org/10.21919/remef.v10i1.64

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