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REVISTA MEXICANA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

NUEVA ÉPOCA REMEF

(THE MEXICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE)



VOLUMEN 12   NÚMERO 4   OCTUBRE-DICIEMBRE   2017





    • Operational Value at Risk using Bayesian Networks throughout a conjugated Poisson-Gamma Distribution in a Financial Firm.

      Griselda Dávila-Aragón (Universidad Panamericana), Salvador Rivas-Aceves (Universidad Panamericana) and Francisco Ortiz-Arango (Universidad Panamericana).


    • Estimación de medidas de riesgo de mercado en series financieras mexicanas.

      Alberto Saavedra Espinosa (Universidad Nacional Autónoma de México).


    • Valuación de opciones asiáticas con precio de ejercicio flotante igual a la media aritmética: Un enfoque de control óptimo estocástico.

      María Teresa Verónica Martínez Palacios (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo), Ambrosio Ortiz-Ramírez (Instituto Politécnico Nacional) y José Francisco Martínez-Sánchez (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo).


    • Estimación de modelos estructurales y la evolución del tipo de cambio peso-dólar después de la crisis subprime.

      Jorge Ibarra Salazar (Tecnológico de Monterrey), José de Jesús Salazar Cantú (Tecnológico de Monterrey) y Rafael Navarro Aguirre (Tecnológico de Monterrey).


  • Spreads Determinants of Corporate Bonds in State-Owned Companies. The Codelco Case.

    Francisco Casta˜ñeda (Universidad de Santiago de Chile), Diego Barria (Universidad de Santiago de Chile) and Franco Contreras (Universidad de Santiago de Chile).