ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS DE ECUACIONES DIFERENCIALES ESTOCÁSTICAS

Resumen

En este trabajo, se desarrolla un método de estimación de los coeficientes de difusión de ecuaciones diferenciales estócasticas. Nuestra propuesta se basa en el modelo de Zane (1994) con algunas modificaciones esenciales. Los estimadores obtenidos de los coeficientes son fuertemente consistentes. A manera de ilustración, se presenta un ejemplo de aplicación del método desarrollado.