ESTIMADORES OBTENIDOS DE LA HIPÓTESIS DE EFICIENCIA ESPECULATIVA EN EL MERCADO CAMBIARIO

Resumen

Basado en el análisis clásico de los modelos de regresión lineal por el método de mínimos cuadrados ordinarios (OLS), se prueba la eficiencia de los estimadores muestrales obtenidos de la ecuación de la hipótesis de eficiencia especulativa (SEH), relacionada con Ja teoría de Ja Paridad de las Tasas de Interés (IRP) para el periodo de transición democrática del año 2000 en México. Asimismo, se evalúan los sistemas de determinación de los tipos de cambio forward en los mercados cambiarios.